Giriş: Panel Data Matters for Economic History

Tarihsel ekonomik araştırma son üç yılda derin bir metodolojik dönüşüm geçirdi. Panel veri yöntemlerini benimsemiştir - veri toplama birimleri (bölgeler, firmalar veya bireyler) birden fazla süre boyunca kontrol edebilmeleri için analiz eder - akademisyenlerin, aksi takdirde saklı kalacak olan dinamik süreçleri tespit etmesine izin verdi.Bu makaledeki zaman dizili verileri zaman zaman zaman zaman dilimleme verilerinin zamansal genişliğini birleştirerek, panel yöntemleri ekonomik tarihçilerin birçok zaman boyunca kontrol etmesini sağlar.

Panel Data Nedir? Bir Primer

Panel verileri, ayrıca uzun zamandır bilinen veriler, 1800'den 2000'e kadar aynı varlıklar üzerinde gözlemlerden oluşur - ülkeler, devletler, endüstriler veya haneler gibi - iki veya daha fazla zaman içinde. Örneğin, bir veri kümesi yıllık GSYİH, nüfus ve kurumsal kalite, 50 Avrupa ülkesinden 1800'den 2000'e kadar, her iki varlık arasında da değişimleri (sonrası) ve varyasyonu (zaman içinde yer alıyor (zamanda zaman aralığı).

Panel verileri dengeli olabilir (tüm dönemlerde gözlemlenen tüm varlıklar) veya dengesiz (bazı dönemler için gözlemler izin verilir). Tarihi araştırmalarda, dengesiz toplantılar eksik kayıtlar, savaşlar veya siyasi sınırlardaki geçişler nedeniyle normdur.

Ortak panel veri modelleri şunları içerir:

  • [FONT:0)Fixed- effectss (FE) modeller: Tüm varlıklı, zaman değişkenli özellikler için kontrol (örneğin, coğrafya, kültür, ilk kurumlar) zaman içinde varyasyona odaklanarak.
  • [FONT:0)Random- effectss (RE) modelleri:[Dönetici 1] Varlıklara özgü etkiler, hem de içinde hem de aralarındaki değişimlere izin verenler ile ilişkili değildir. Hausman testi, FE ve RE arasında karar verir; tarihsel ortamlarda, FE neredeyse her zaman tercih edilir çünkü regresyonistlerle ilişkili olarak ilişkili değildir.
  • [FONT:0) İlk önce (FD) tahminleri: ) Önceki dönemdeki gözlemi, seri korelasyon olduğunda veya panelin kısa bir süre boyutuna sahip olduğunda zamansal etkiler ortadan kaldırır.
  • [FONT:0]Dynamic Panel modelleri (örneğin, Arellano-Bond GMM): ), büyüme, çatışma veya kurumsal çubuklama çalışmaları ile ilgili en çok kullanılan bağımlı değişkenleri içerir.

Bu yöntemler, Wooldridge'ın 03.D.D.D. Bölüm ve Panel Data[Döneticileri) (2020) gibi ekonometrik ders kitaplarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Tarih Uygulamaları: Endüstri Devriminden Büyük Depresyona

Panel veri yöntemleri, geniş bir tarihsel ekonomik soruları ele almak için kullanılmıştır. Aşağıda, bu yaklaşımların farklı zaman dönemleri ve analiz birimlerinde ortaya çıkan birkaç açıklayıcı örnek vardır.

Kurumların uzun etkileri

Bir seminal katkı Acemoglu, Johnson ve Robinson (2001, 2002), uzun vadede sömürge kurumlarının etkisini incelemeye çalışan bir panelde, kolonizasyon ve kurumların zamanlamasında (daha aktif olarak) değişiklikler yaparak, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca süren ekonomik büyümenin kontrolünün artırılmasına yardımcı oldu.

Teknolojik Değişim ve Verimlilik

Panel verileri özellikle de teknoloji difüzyonunu incelemek için iyi bir şekilde uygundur, her değirmen için kabul edilen kararların zaman ve bölgelerden yapıldığı yer. Örneğin, ekonomik tarihçiler yeni teknolojinin katal etkisini 19. yüzyıl tekstil değirmenleri için yüksek oranda kontrol altına almak için yüksek oranda yüksek oranda kontrol altına alındı.Her değirmen için sabit bir panelde, araştırmacılar ABD'nin 18.000'den fazla üretim ve dağıtım verimliliğini ve özel avantajlarını kontrol altına almak için kontrol edebildiler.

Ekonomik Şokların Etkileri

Büyük Depresyon (1929-1941), ABD'den gelen devlet düzeyindeki panel verilerini kullanarak yeniden gözden geçirildi. Araştırmacılar, Yeni Anlaşma harcama harcamalarının işsizliği, banka kurtarma ve sosyal huzursuzluğu tahmin etmek için, devlet sabit etkileri ve yıl boyunca sabit etkileri kontrol ederek, federal politikaların her birinin alt bölgesel trendlerden etkileyebileceğini analiz ettiler. Klasik bir örnek, Fishback, Horrace ve Kantor (2005), ABD'nin istihdamını tahmin etmek için yıllık panel verilerini kullananlar, ancak New Deal harcamalarının her bir çok daha düşük olduğunu fark ettiler.

Bölgesel eşitsizlikler ve Convergence

Panel ünite-keş testleri ve yakınlaşma regresyonları, 19. yüzyıldan itibaren Avrupa bölgelerindeki capita'ya yönelik gelir dağılımına uygulanmış olup, bu yöntemler, yoksul bölgelerin her ülkedeki yakınlaşmalarının (daha iyi) ve büyüme faktörünün dağılımının daraltılmasının (örneğin, Avrupa'nın 18. yüzyıldan sonra) bir panel kullanarak, diğer ülkelerin ekonomik büyüme modellerini ve diğer ülkelerin ekonomik büyümelerini kontrol etmesine izin verildiğinde, diğer ülkelerin ekonomik büyüme durumlarını azaltmış durumda.

İnsan Sermaye ve Demografik Değişim

Panel verileri de demografik geçiş anlayışımızı zenginleştirdi. Doğum oranları, ölüm oranları ve okuryazarlıklarının İsveç veya ABD'deki yüzlerce ilçenin girişini önemli ölçüde hızlandırdığını ortaya koydu.Politik ilçe özelliklerini kontrol eden sabit etkiler (örneğin, 1914'ten itibaren okul yasalarını azaltmak için) geçici olarak alınan bazı kontrolleri ve okul dışılıkları önemli ölçüde azaltan bir örnek, Becker, Cinnirella'nın çalışmalarından dolayı, özellikle de psikolojik olarak daha düşük ücretli bir panele izin verilen bir paneldir.

Çatışma ve Siyasi Ekonomi

Panel yöntemleri tarihsel çatışmaları incelemek için giderek daha fazla kullanılmıştır. Örneğin, Besley ve Reynal-Querol (2014), 20. yüzyıldan beri sömürgeci kurumların sivil savaşın vakalarını nasıl şekillendirdiğini incelemek için bir panel inşa etti. Grup sabit etkileri de dahil olmak üzere, coğrafya veya dil gibi değişkenleri kontrol edebiliyorlardı, siyasi merkezileşmedeki değişikliklerin etkisini azaltırlar.

Panel Data Methods in Historical Research

Ekonomik tarihte panel verilerini kullanmanın faydaları, güvenilir causal inference için çok sayıda ve sık kritiktir. Bu avantajlar panel yöntemlerinin neden sayısal tarihsel analiz için varsayılan çerçeve haline geldiğini açıklıyor.

  • [FONT:0] Korumalı heterojenlik için kontrol: Tarihsel çalışmalar kültür, coğrafya veya kalıcı kurumsal kalite gibi değişkenleri rahatsız ediyor. Sabit etkiler modelleri tüm zaman kurucuları süpürüyor, hatta şaşırtıcı korelasyonlara karşı güçlü bir savunma sağlamaz.
  • [FONT:0] Dinamik ilişkiler:[Dönetici:[Dönetici:0) ⁇ verileri araştırmacıların, en çok etkilenen etkileri, ayarlama süreçleri ve yol bağımlılığını modellemesine izin verir. Örneğin, on yıl içinde bir politika değişikliğinin etkisi, sadece on yıl sonra tamamen maddileştirilebilir, bu kesitsel veriler dengeye uyum hızını açıkça tahmin edebilir.
  • [FONT:0)Increase örnek büyüklüğü ve gücü:) Zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zamanlarını karıştıran gözlemlerin sayısını, daha kesin tahminlere yol açan ve küçük ama ekonomik olarak anlamlı etkileri tespit etme yeteneği. Bu özellikle de trans-bölüm boyutu veri kullanılabilirliği ile sınırlı olduğunda değerlidir.
  • [FONT:0]Handle ölçüm hatası birden fazla gözlem aracılığıyla:) Tarihi kayıtları rastgele hataları içerdiğinde ancak umursayan, panel tahmincileri gürültüden bazı durumlarda, iki kez kullanarak, enstrümantal değişkenler aracılığıyla düzeltmeye izin verebilir.
  • [FONT:0] Uzay ve zaman boyunca aynı anda karşı karşıyayız: Panel veri setleri, araştırmacıların sadece bölgelerle değil aynı zamanda tarihsel koşullar değişimi olarak da bölge içinde olup olmadığını test etmelerine izin verir. Bu, birimlerin birçok sigortalanmamış şekillerde farklılık gösterdiği tek kimlik kaynağıdır.

Tarihi bağlamda bu avantajların ayrıntılı bir araştırma için, bakınız:0) Bu makale Ekonomik Tarih Dergisi'nde [DDDDÜT:1).

Meydanlar ve Tarihçiler Nasıl Overcome Them

Onların gücüne rağmen, panel yöntemleri tarihsel verilere uygulanan eşsiz zorluklar sunuyor. Neyse ki, araştırmacılar bu sorunların çoğunu azaltmak için stratejiler geliştirdiler, genellikle econometri tekniklerini derin tarihi bilgilerle birleştirdiler.

Veri Erişilebilirliği ve Kalite

Tarihsel veriler genellikle sparse, düzensiz bir şekilde toplanır ve tanımları değiştirmek için konu. Örneğin, 19. yüzyıl boyunca GSYİH tahminleri vergi makbuzuları, kentsel nüfus veya endüstriyel çıktı gibi dolaylı olarak yönlendirilir. Eksik gözlemler yaygındır, dengesiz panellere yol açar.

  • [FONT:0]İmputasyon teknikleri:[Dönetmelik veya interpolasyon rastgele eksik olduğunda boşlukları doldurabilir. Örneğin, bir ülkenin GSYİH'si birkaç yıl boyunca eksikse, komşu yıllardan beri arsayabilir.
  • [FONT:0] Alternatif referanslar:[Dönetici:[Dönetici: 0) Gece ışıklarından ( Uydu görüntülerinden geri döndü), mülk kayıtları veya fiyat endeksleri, önceden endüstrisel bağlamda eksik gelir önlemleri için yedek olarak kullanılmıştır.
  • [FONT:0) Örnekleri güvenilir verilerle dönemlere ayırın:) Birçok panel çalışması, ulusal hesaplar daha standart hale geldiğinde 1820 çağına odaklanır veya büyük bölgesel değişiklikler olmadan dönemlerle sınırlı tutarlar.

Model ve Heterogeneity

Sabit ve rastgele etkiler arasında seçim, gözlemlenmemiş heterojenlik genellikle sabit etkilerle ilişkilendirilir, araştırmacılar zaman etkilerini (savaşlar veya küresel ekonomik döngüler gibi ortak şoklar için kontrol edin) Daha iyi bir başlangıç değerlendirmeleri ile ilgili olarak, daha iyi politikalar benimsemeleri gerekir.Bu nedenle, sabit etkilerde, araştırmacıların faiz oranının zamanla değişip etkileneceğini düşünmeleri gerekir.

Potansiyel Biases

Çeşitli önyargı biçimleri özellikle tarihsel panel verilerinde akut:

  • [FONT=0]Attrition önyargısı:[Döneticiler) Uzun panellerde, bazı birimler (örneğin, devlet dissolution veya ekxation nedeniyle) çıkabilir.Eğer intrition, sonuçla ilişkiliyse, tahminler tutarsız hale gelir. Araştırmacılar bu kullanımın yanıtsız hale gelir (örneğin, konaklama birimleri ve terk edicilerin özelliklerini karşılaştırır) veya olasılık ağırlığı gibi ağırlık yöntemlerin ağırlıklandırılması.
  • [FONT=0)Measurement hatası:[Dönetici:[Dönetici:0)[Dönlendirme hatası:[0))) Hata, sınıf dışı (örneğin, gerçek değerle ilişkilendirilen, birden fazla gürültülü önlem kullanarak daha sofistike yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir.
  • [[Cidden korelasyon: [Dönetici: 0,3|Dönetici verilerindeki hatalar genellikle zamanla ilişkilendirilir. Robust standard hataları, varlık seviyesinde kümelenir (örneğin, ülke) standarttır ve bazı çalışmalar panel-korrected standart hataları veya otoregresyonel özellikler kullanır.

Endogeneity ve Time-Varying Con kurucuları

Sabit etkiler, zaman kurucuları ortadan kaldırır, ancak zaman-varlı kondüktörler bir tehdit olarak kalır. Örneğin, bir durgunlukla çakışan bir tedavinin yararlı olduğu durumlarda, tedavinin yanlı etkileri (DiD) son zamanlardaki kabul edilen denetimler bir çözüm, ekonomistler iki yönlü girişte sıklıkla tahmin edilebilirler (örneğin, iyi niyetli) 18 yıllık araştırmalarda, tedavi edilen iki yönlü bir tedavinin daha iyi olduğu görülüyor.

Gelişen Yöntemler: Dinamik Paneller ve Spasal Paneller

Ekonomik tarihteki panel veri yöntemlerinin sınırı giderek dinamik modeller ve uzaysal bağımlılık içerir. Dinamik paneller - lagged variables veya otoregresyon parametreleri dahil - araştırmacılar süreklilik ve hızları modellemek için. Arellano-Bond estimator 1965 ve onun uzantıları (Blundell-Bond, 1998) artık bölgesel eşitsizliğin kalıcılığı, mevcut gelirlerin geçmişteki gelirlerin nerede olduğuna dikkat etmek için kullanılır.

Modern panel modelleri, birimlerin genelindeki dökülmeler için hesap verir - örneğin, sabit gecikme ve uzaysal hata modelleri, tarihsel teknoloji analizlerine, çatışma kirleticilerine ve ticaret ağlarına daha yaygın hale gelir. Son örnek, Juhász (2018) tarafından, Napolyon'un geçici koruma savaşları sırasındaki bazı bölümlerin bir paneli ile bağlantılı olarak, geçici koruma bölgelerinin tarihsel analizlerine yollanan bölgelerin tarihsel analizlerine yol açan bölgelerin, çatışma kirliliğine yol açan bölgelerin, son dereceleri ile bağlantılı bölgelerin sürekli korumalarını sağlayan bir örnektir.

Sonuç: Tarihsel Araştırmanın Olasılıklarını Genişletmek

Panel veri yöntemleri ekonomik tarihçiler için vazgeçilmez araçlar haline geldi. Aynı birimlerin zamanla tekrarlanan gözlemleri kullanarak araştırmacılar, gözlemsiz kurucular, model dinamik süreçler için kontrol edebilir ve daha güvenilir tahminler elde ederler.Clio-Infra), teknolojik atılımlar - panel teknikleri ile inanılmaz bir şekilde analiz edilebilir.Daha fazla tarihsel veriler sayısal olarak analiz edilir ve harmoniz - projeksiyonlar gibi projeler -Clio-InfraMedievalography[TFLT:2Medievalography[TFLT:D)

Ancak tarihçiler veri kalitesi, model varsayımları ve aksi takdirde arşivsel sessizliklerde gömülü kalacak olan tarihsel bağlam konusunda dikkatli kalmalıdır; ancak bu nedenle, ekonomik tarihin yapısına dikkat etmelidirler.