Ekonomik teori bir vakumda ortaya çıkmaz. Bu, deneyimdeki en yüksek ihtimalle rekabet eden ve sayısal tarihsel veriler, bu süreçteki büyük depresyona müdahale eden 1930'lu yıllardan itibaren, nicel tarihsel kanıtlar, ekonomi ve finansal akışları nasıl anladığımızı tekrar şekillendirmiştir - modern makroekonomiklerin yeniden tanımlanması ve bunun gibi modelleri test etmek, örneğin, geçmişteki büyük bir depresyon krizine karşı yapılan hataların nasıl işlediğine meydan okumanın ardından, nicel tarihsel kanıtlar, ekonomi ve yönetimlerin ve merkez bankadaki makroekonomik değerlerin nasıl kontrol edileceğini tekrar şekillendirmiştir.

Quantitative Historical Data in Economic Analysis

Quantitative data, anecdotal gözlemi titiz bir analize dönüştürür. Uzun zamandır serisi ekonomistlerin yapısal eğilimlerden döngüsel dalgalanmaları ayırt etmelerine izin verir ve maddi eksiklikler ve faiz oranları arasındaki korelasyonları ölçmek, tarihi veriler olmadan, ekonomik teori, doğrulanabilir bir hikaye koleksiyonu kalır.

Anahtar Metrikleri ve Data Sources

Tarihsel ekonominin arka kemiği birkaç temel ölçümden oluşur: Gerçek brüt yerli ürün (GDP), enflasyon oranları (örneğin, tüketici veya yapımcı fiyat endeksleri tarafından ölçülmelidir), işsizlik oranları, faiz oranları, para tedarikleri ve ABD için, ABD için, ABD için|alışan ülkeler, son zamanlardaki piyasadaki finansal verilerden daha fazla yararlanan ekonomideki ilk standartların geri dönüştüğü gibi, son derece genişleyen ekonomideki ortalamaları ve üç aylık piyasadaki ortalamaları geri getiriyor.

Data Collection and Standardization Challenges

Tarihsel veriler basit hazır sayılar değildir. Tanımlar değişir: örneğin, Dünya Savaşı II. Daha önceki tahminler, vergi kayıtları, üretim sayılarını ve ticaret öncülüğüne ilişkin yapılan değişikliklerden dikkatli bir şekilde yeniden yapılandırma gerektirir.Demek ve varsayımlar.Data revision, daha sonra tutarlı bir şekilde revize edilir ve daha fazla bilgi ortaya çıkarılır, ekonomistler analizlerinde yapılan bu değişikliklerden daha önce yapılan tarihsel verilerle ilgili olarak “vintage” verileri veya bu değişiklikleri kullanarak, 1930'lardan önce yapılan işsizlik ölçümlerine ve sosyal anketlere dayanır.

Tarihsel Veri Ekonomik Modeller Nasıl Şekiller

En etkili ekonomik teoriler genellikle sayısal verilerle yakalanan önemli tarihsel bölümlere doğrudan cevap vermektedir. Her kriz veya genişletilmiş istikrarsızlık dönemi mevcut modellerin sınırlarını ortaya koyar ve yenileri inşa etmek için gerekli olan ampirik kanıtlar sunar. Bu geri bildirim döngüsü, veri ve teori arasındaki ilerlemenin motorudur.

Büyük Depresyon ve Keynesyen Devrim

1930'ların büyük depresyonu, depresyondaki felaketin çökmesini ve istihdamın azaltılmasını gördü (U.S.): Bir önceki mali krizine karşı yapılan baskının, özellikle de ABD'nin ekonomik krizine karşı çıkabileceğinin bir göstergesi olarak, ABD'nin ekonomik krizine karşı, ancak, ekonomik krizine karşı yapılan baskının, ekonomik krizin daha sonra da fazla bir şekilde devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

1970'lerin Stagflation ve Monetarism Yükselişi

1970'lerde, birçok gelişmiş ekonomi, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik alışılmadık kombinasyonunu deneyimledi - Milton Friedman ve Edmund Phelps gibi bu verileri, işsizlik ve beklentilerinin önemini ortaya çıkardı.

2008 Finansal Kriz ve Reformlar Makroekonomik Modelleme

2008 küresel finansal krizden önce, ana makroekonomik modeller – bu varsayımları çelişen dinamik Stochastic General Equilibrium (DSGE) modelleri – finansal sektörleri görmezden geldi ve krediye mükemmel erişim elde edildi ve bankacılık, 2005 yılında% 2'den daha az bir miktar mikropiyon ve konjenital veri sağladı: finansal aracılıkların % 30'u azaldı ve finansal kesintiler finansal kesintiye uğradı.

Amman 19 Pandemik ve Resilience Tartışması

Bütçeye ekonomik yanıt, kredi kartı işlemlerinden gelen ve tedarik zinciri kesintilerine yol açtı - Ekonomistlerin neredeyse gerçek zamanlı olarak etkilendiğini iddia etti - Google ve Apple'dan gelen hareketlilik göstergeleri, otomatik stabilizatörlerin ve sıfırdaki para politikasının etkinliğinin artırılması ve piyasadaki parasal güvenlik durumlarının artırılması gibi, hükümete geçiş programları için güçlü kanıtlar sağladı.

Tarihsel Ekonomik Araştırmalarda Sayısal Yöntemler

Sayısal tarihsel verileri analiz etmek için kullanılan araçlar kendilerini gelişti, ekonomistlerin tarihsel kayıttan daha sağlam öngörüler elde etmelerine izin verdi. Basit tanımlayıcı istatistiklerden karmaşık causal inference, bu yöntemler tarihsel ekonominin analitik temellerini oluşturur.

Zaman Dizi Analizi ve Ekometri

Klasik ekonometri yöntemleri - iş döngülerinin varlığını tahmin edebilir ve örneğin, 19. yüzyıldaki tarihsel ekonomik araştırmalardaki tarihsel veriler “ömertçe eğrileri” ve iş piyasalarının etkilerini değerlendirerek, örnek olarak, korelasyon mekanizmalarının kullanımını ve bunun gibi tarihsel verilerin değerlendirilmesi, “öğrenmesel analiz yöntemlerini incelemek için kullanılmıştır.

Makine Öğrenme ve Büyük Veri Yaklaşımları

Hesaplamalı istatistikte son gelişmeler tarihsel ekonomik analiz için yeni bir avenular açtı. Makine öğrenme algoritmaları yüksek boyutlu verileri idare edebilir, doğrusal olmayan kalıpları tespit edebilir ve tahmin edilebilir doğruluk sağlar. Örneğin, araştırmacılar, politika duygusallığı ve gradyanlı büyük bir makroekonomik değişkenleri tespit etmek için büyük bir dizi makroekonomik değişkenleri tespit etmek için, ekonomistlerin bu tür sayısal verileri en öngörülebilir faktör haline getirmelerini sağlar. Tarihi gazetelerin ve parlamento kayıtlarının madenciliğine ulaşmaları için başarısız olur.

Politika ve Karar Üzerine Etkisi

Sayısal tarihsel veriler sadece akademik curiosity değildir; doğrudan politika yapıcıların eylemlerini şekillendirir. Geçmişin dersleri merkez bankaları, mali otoriteler ve uluslararası kurumlardaki işletim prosedürlerine kaydedilir.

Merkez Bankacılık ve Para Politikası

Merkez bankaları belki de dünyanın en çok veri yoğun kurumlarıdır. Federal Rezerv, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Bankası, tüm tarihsel verileri politika kurallarını kalibre etmeye ve ekonominin potansiyeline göre nerede olduğunu ölçmek için tarihsel verileri kullanarak, yasal olarak tasarruf oranlarının altında olan finansal büyüme ve enflasyonun altında yatan finansal analizleri ve enflasyona karşı da doğrulamaktadır.

Fiscal Policy ve Hükümet Müdahaleleri

Tarihsel veriler, ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO)'nun finansal kararlarını eşit derecede derin şekillerde bilgilendirir ve bütçe açığı ve ulusal borçlarını farklı politika senaryoları altında projelendirilmesine bağlıdır.[Döneticileri ve ulusal borçlar, dış borçlar ve daha önceki durgunlukta etkili olan finansal reformlar için tarihsel kanıtlara dayanarak, finansal reformlar ve finansal reformlar için yapılan reformlar ve finansal politikalara ilişkin olarak değerlendirilebilir.

Sınırlamalar ve Zorluklar

Onun vazgeçilmez rolüne rağmen, nicel tarihsel veriler bakım ile kullanılmalıdır. Tanık bazı tanınmış tuzaklar araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından düzgün bir şekilde ele alınmamışsa yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.

Data Quality and Revision Issues

Tarihsel veriler genellikle modern istatistiklerden daha düşük kalitededir.Orta 20. yüzyılın başlarında, ulusal hesaplar sistematik olarak derlemez. Amerika Birleşik Devletleri için erken GSYİH rakamları, örneğin, 2020'lerde yapılan bir analizler ve önemli tahminler dahil edilir - ABD Ekonomik Analiz Bürosu sadece 1930'larda tutarlı bir şekilde ulusal gelir hesaplarını yayınlamaya başladı.

Yapısal Breaks ve Regime Değişiklikleri

Ekonomideki temel ilişkiler zaman içinde değişebilir - yapısal molalar olarak bilinen bir fenomen. 1971 yılında Bretton Woods sisteminin sonu, 1970'lerin petrol fiyat şokları, 1990'larda enflasyon hedeflemesinin kabul edilmesi ve bazen örneklerini bölünür, ancak tüm son derece karmaşık bir şekilde sonuçları tahmin etmek için yorumlanabilir.

Lucas Critique

Robert Lucas, 1976 yılında, merkezi bankanın beklentilerini uygun şekilde ayarlaması nedeniyle, ekonomik modelleri, ajanların davranışını değiştirirse değerlendirmeleri için geçersiz olabilir. Örneğin, para büyümesi ve çıktı arasındaki tarihsel bir korelasyon, merkez bankasının, Lucas eleştirisini kabul ederek ele alma çabası olabilir, çünkü bu eleştiri, tarihsel bir verinin ortaya çıkmasını gerektirir - bu tür bir eleştirinin “derin parametreleri” olarak adlandırdığı durumlarda, bu tür bir eleştirinin neden “der.

Geçmiş Desenler Üzerinden Fazlası

Tarih kendini tam olarak tekrarlamıyor. Belirli bir korelasyon üreten çevre asla yeniden yaratılamaz. Örneğin, 1950'lerin demografik yapısı, finansal düzenlemeler ve 1950'lerin küresel ticaret modelleri bugünden çok farklı.En iyi uygulama, 2008 mali krizinin “bu sefer farklı” bir cümlesi gerektirdiğini hatırlatması için tarihsel verilerden yararlanıyor.

Sonuç: Tarihsel Verilerin Süreklileştirilmesi

Quantitative historical data are ne bir kristal top ne de bir straitjacket. Onlar ekonomik teori ve politikanın inşa edildiği temel ampirik temeldir.Sromanya devriminden modern makroprudential framework, her büyük bir ilerleme, ekonomik düşüncedeki her bir öncekinin kendi modellerini sürekli olarak güncelleyen ve en zengin veri kümelerinin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak, tarihle ilgili bilgi birikimini sağlama yeteneği yalnızca tarihsel bir süreçle birlikte inşa edecektir.