Inleiding: Waarom panelgegevens voor economische geschiedenis

Historisch economisch onderzoek heeft een diepgaande methodologische transformatie ondergaan in de afgelopen drie decennia. De goedkeuring van panel data methoden .techniques die analyseren van gegevens bijhouden van dezelfde eenheden (landen, regio's, bedrijven, of individuen) over meerdere tijdsperioden .heeft geleerden in staat gesteld om beslissende verder te gaan dan eenvoudige transversale vergelijkingen of tijd-serie verhalen . Door het combineren van de ruimtelijke breedte van transversale gegevens met de temporele diepte van tijd-serie gegevens , panel methoden kunnen economische historici controle voor niet-observeerde heterogeniteit , identificeren causale relaties , en sporen dynamische processen die anders verborgen zouden blijven . Dit artikel onderzoekt hoe panel data methoden worden toegepast in historisch economisch onderzoek , hun voordelen en uitdagingen , en hun groeiende onmisbaarheid voor het begrijpen van langdurige economische verandering .

Wat is panelgegevens? Een primer

Panelgegevens, ook wel longitudinale gegevens genoemd, bestaan uit waarnemingen over dezelfde entiteiten zoals landen, staten, industrieën of huishoudens. Bijvoorbeeld, een dataset die het jaarlijkse BBP, de bevolking en de institutionele kwaliteit in 50 Europese landen van 1800 tot 2000 volgt vormt een panel. Deze structuur legt zowel variatie vast tussen entiteiten (de dwarsdoorsnede) als variatie binnen entiteiten in de tijd (de tijdreeks). In historisch werk, panelen vaak overlopen decennia of eeuwen, waardoor ze uniek geschikt zijn voor het bestuderen van trage-bewegingsprocessen zoals institutionele veranderingen, demografische overgangen, of technologische verspreiding.

Panelgegevens kunnen in evenwicht worden gebracht (alle entiteiten waargenomen in alle perioden) of onevenwichtig (ontbrekende waarnemingen voor sommige perioden). In historisch onderzoek zijn onevenwichtige panelen de norm als gevolg van onvolledige records, oorlogen of verschuivingen in politieke grenzen. De belangrijkste eigenschap die panelgegevens onderscheiden van samengevoegde dwarsdoorsneden is het vermogen om dezelfde eenheden herhaaldelijk te volgen, waardoor onderzoekers kunnen controleren voor tijd-invariant niet-waarneembare factoren die anders zouden vooroordeelschattingen.

Gemeenschappelijke paneelgegevensmodellen zijn:

  • Vaste effecten (FE) modellen: Controle voor alle entiteit-specifieke, tijd-invariante kenmerken (bijvoorbeeld, aardrijkskunde, cultuur, initiële instellingen) door te focussen op variatie binnen een eenheid in de tijd. Dit is het werkpaard model in historische panelanalyse.
  • Random-effecten (RE) modellen: Stel dat entiteit-specifieke effecten niet met verklarende variabelen verband houden, waardoor zowel binnen- als tussen-eenheid variatie kan worden gebruikt. De Hausman test helpt te beslissen tussen FE en RE; in historische instellingen heeft FE bijna altijd de voorkeur omdat niet-geobserveerde heterogeniteit waarschijnlijk is gecorreleerd met represors.
  • Eerste verschil (FD) schatting: Verwijdert tijd-invariant effecten door de vorige periode te trekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Dynamische paneelmodellen (bv. Arellano-Bond GMM): Inclusief slepende afhankelijke variabelen om persistentie te modelleren.Dit is gebruikelijk in studies naar groei, conflict of institutionele kleverigheid. Deze vereisen zorgvuldige instrumentering om nikkelbias in korte panelen te vermijden.

Deze methoden worden uitgebreid beschreven in econometrische leerboeken zoals Wooldridge

Historische toepassingen: Van de industriële revolutie tot de Grote Depressie

Er zijn panelgegevensmethoden gebruikt om een breed scala aan historische economische vragen aan te pakken. Hieronder volgen enkele illustratieve voorbeelden die de veelzijdigheid van deze benaderingen aantonen over verschillende tijdsperioden en eenheden van analyse.

Lange-termijneffecten van instellingen

Een belangrijke bijdrage is het werk van Acemoglu, Johnson en Robinson (2001, 2002), die cross-country panel gegevens gebruikten om de impact van koloniale instellingen op de economische ontwikkeling op lange termijn te onderzoeken. Door gebruik te maken van variatie in de timing van kolonisatie en het type van instellingen (extractive vs. inclusief), toonden ze aan dat vroege institutionele omgevingen aanhoudende effecten hebben op het BBP per hoofd van de bevolking. Hun gebruik van instrumentale variabelen binnen een panelkader hielpen endogeneïteitsproblemen te behandelen, die specifiek werden ingezet voor instellingen die koloniale sterftecijfers gebruikten. Latere studies hebben deze analyse uitgebreid met behulp van decadalpanelen die de 19e en 20e eeuw bestrijken, wat bevestigde dat institutionele kwaliteitskwesties voor economische groei over de hele lange termijn. Een latere verfijning door Dell (2010) gebruikte een binnenland panel van Peruaanse districten om aan te tonen dat de mita.a forced arbeidssysteem opgelegd door Spaanse kolonizers met een verminderde hedendaagse consumptie en een gestunted groei.

Technologische verandering en productiviteit

De gegevens van het panel zijn bijzonder geschikt voor het bestuderen van de verspreiding van technologie, waar adoptiebesluiten worden genomen in de tijd en in verschillende regio's. Zo hebben economische historici voor 19e-eeuwse textielfabrieken firm-level panelen gebouwd om te onderzoeken hoe de goedkeuring van de stoommachine de productie per werknemer beïnvloedde. Door vaste effecten voor elke molen in te voeren, kunnen onderzoekers controleren op onopgemerkte managementkwaliteit of locatiespecifieke voordelen, waardoor het oorzakelijke effect van de nieuwe technologie wordt geïsoleerd. Een bekende studie van Atack, Bateman en Margo (2008) gebruikten een panel van Amerikaanse graafschappen van 1850 tot 1880 om aan te tonen dat de uitbreiding van het spoor aanzienlijk verhoogde landbouwproductiviteit en landwaarden. Hun panel liet hen toe om provinciale vaste effecten (bewaarding constante bodemkwaliteit, initiële markttoegang) en jaargebonden effecten (controle voor nationale bedrijfscycli) te omvatten, waardoor de impact van de spoorwegontwikkeling binnen de tijd aanzienlijk kon worden vastgesteld.

Welzijnseffecten van economische schokken

De Grote Depressie (1929/1941) is opnieuw onderzocht met behulp van state-level panel data uit de Verenigde Staten. Onderzoekers hebben geanalyseerd hoe New Deal uitgaven beïnvloed werkgelegenheid, bank herstel, en sociale onrust. Door controle voor de vaste effecten van de staat en met inbegrip van jaar vaste effecten, kunnen ze de impact van federale beleid van onderliggende regionale trends scheiden. Een klassiek voorbeeld is Fishback, Horrace, en Kantor (2005), die gebruik maken van jaarlijkse panel gegevens over staten om de werkgelegenheid multiplicator van openbare werken en hulpuitgaven te schatten, het vinden van elke dollar van New Deal uitgaven verhoogde inkomens met ongeveer 60 cent. Meer recent werk van Hausman (2016) in dienst van een panel van Amerikaanse steden om te laten zien dat New Deal uitgaven verlaagde werkloosheid, maar ook drukte uit particuliere investeringen een dynamiek die alleen een panel aanpak kon vangen door het bijhouden van dezelfde steden voor, tijdens en na het programma.

Regionale verschillen en convergentie

Deze methoden helpen bepalen of armere regio's inhaalt tot rijkere (beta-convergentie) en of de inkomensspreiding in de Europese regio's per hoofd van de bevolking afneemt (sigmaconvergentie). Zo vond een studie met een panel van 71 Franse en Duitse regio's van 1840 tot 1910 sterke bewijzen van convergentie binnen elk land, die grotendeels werd veroorzaakt door handelsliberalisering en factormobiliteit. De panelstructuur stelde de onderzoekers in staat om te controleren op landenspecifieke schokken (bijvoorbeeld de Frans-Pruisische Oorlog) terwijl ze de interne-regiogroeipatronen onderzochten. Een andere innovatieve studie van Crafts en Wolf (2014) gebruikte een panel van Europese NUTS-2-regio's van 1850 tot 1910 om aan te tonen dat convergentie versneld werd na de goedkeuring van de goudstandaard, die de transactiekosten en geïntegreerde kapitaalmarkten verminderde.

Menselijk kapitaal en demografische veranderingen

Door historische panelen van geboortecijfers, sterftecijfers en alfabetisering in honderden districten in Zweden of de Verenigde Staten te bouwen, hebben onderzoekers de causale rol van massale educatie in het verminderen van vruchtbaarheid onderzocht. Vaste-effectenmodellen die de controle op permanente districtskenmerken (zoals religieuze samenstelling of klimaat) beheersen, laten zien dat de invoering van verplichte schoolwetten de daling van geboortecijfers aanzienlijk heeft versneld. Een opmerkelijk voorbeeld is het werk van Becker, Cinnirella en Woessmann (2010), die een panel van Pruisische provincies van 1849 tot 1914 gebruikten om aan te tonen dat onderwijs de vruchtbaarheid verminderde door de kwaliteit van de tradeoff te veranderen. Het panel stelde hen in staat om te controleren op county-level kenmerken die gezamenlijk kunnen bepalen onderwijs- en vruchtbaarheidsbeslissingen, zoals lokale vraag naar arbeid of culturele normen.

Conflict en politieke economie

Panelmethoden zijn steeds vaker gebruikt om historische conflicten te bestuderen. Bijvoorbeeld, Besley en Reynal-Querol (2014) bouwden een panel van Afrikaanse etnische groepen over de 20e eeuw om te onderzoeken hoe prekoloniale instellingen de incidentie van burgeroorlog vormden. Door het opnemen van groep vaste effecten, konden ze controleren voor tijd-invariante factoren zoals geografie of taal, het isoleren van het effect van veranderingen in de politieke centralisatie. Evenzo, Dincecco en Prado (2012) gebruikt een panel van Europese staten van 1600 tot 1900 om aan te tonen dat fiscale centralisatie ..door het aandeel van de belastinginkomsten die door de centrale overheid .onderworpen aan de frequentie van interstate oorlogen. Hun panel hen toegestaan om land en eeuw vaste effecten, het verminderen van de weggelaten variabele voorinvloed van langzaam-bewegende culturele of geografische factoren.

Voordelen van panelgegevensmethoden in Historisch Onderzoek

De voordelen van het gebruik van panelgegevens in de economische geschiedenis zijn talrijk en vaak van cruciaal belang voor een geloofwaardige causale conclusie. Deze voordelen verklaren waarom panelmethoden het standaardkader voor kwantitatieve historische analyse zijn geworden.

  • Controle op niet-opgelet heterogeniteit: Historische studies worden geplaagd door weggelaten variabelen zoals cultuur, geografie of aanhoudende institutionele kwaliteit. Vaste-effecten modellen vegen alle tijd-invarianten samen, zelfs degenen die we niet kunnen meten, het verstrekken van een krachtige verdediging tegen ongewenste correlaties.
  • Ontdek dynamische relaties: Panelgegevens laten onderzoekers toe om gelade effecten, aanpassingsprocessen en padafhankelijkheid te modelleren. Bijvoorbeeld, het effect van een beleidsverandering in een decennium kan pas decennia later volledig materialiseren, die transversale gegevens niet kunnen vastleggen. Dynamische panelmodellen schatten expliciet de snelheid van aanpassing aan evenwicht.
  • Verhoog de steekproefgrootte en het vermogen: Door de combinatie van tijdsperioden vermenigvuldigt het aantal waarnemingen, wat leidt tot nauwkeuriger schattingen en het vermogen om kleine maar economisch betekenisvolle effecten te detecteren. Dit is bijzonder waardevol wanneer de transversale dimensie beperkt is door de beschikbaarheid van gegevens.
  • Maatfout door meerdere waarnemingen te hanteren: Wanneer historische records willekeurige fouten bevatten maar niet zijn vooringenomen, kunnen panelschattingen een deel van het lawaai uitdelen. In sommige gevallen kan het gebruik van twee tijdsperioden zelfs correctie voor klassieke meetfout door instrumentele variabelen toestaan.
  • Vergelijken in ruimte en tijd gelijktijdig: Paneldatasets laten onderzoekers toe om te testen of een relatie niet alleen in regio's maar ook binnen regio's aanwezig is als historische omstandigheden veranderen. Deze binnen-eenheid variatie is vaak de enige bron van identificatie wanneer eenheden verschillen op vele niet-gemeten manieren.

Zie dit artikel in het Journal of Economic History voor een gedetailleerd overzicht van deze voordelen in historische contexten.

Uitdagingen en hoe historici hen overwinnen

Ondanks hun kracht, panel methoden presenteren unieke moeilijkheden wanneer toegepast op historische gegevens. Gelukkig, onderzoekers hebben strategieën ontwikkeld om veel van deze kwesties te beperken, vaak combineren econometrische technieken met diepe historische kennis.

Beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens

Historische gegevens zijn vaak schaars, onregelmatig verzameld en onderworpen aan veranderende definities. Zo zijn de BBP-ramingen voor de 19e eeuw gebaseerd op proxies zoals belastingontvangsten, stedelijke bevolking of industriële output. Ontbrekende waarnemingen zijn gebruikelijk, wat leidt tot onevenwichtige panels. Oplossingen zijn:

  • Imputatietechnieken: Meerdere toerekenen of incasseringen kunnen lacunes vullen wanneer gegevens willekeurig ontbreken. Bijvoorbeeld, als een land het bbp een paar jaar mist als gevolg van oorlog, kan incassering van naburige jaren aanvaardbaar zijn.
  • Met behulp van alternatieve proxies: Nachtverlichting (van satellietbeelden gebackcast), eigendomsregisters of prijsindices zijn gebruikt als vervanging voor ontbrekende inkomensmaatregelen in pre-industriële contexten.
  • De steekproef beperken tot perioden met betrouwbare gegevens: Veel panelstudies richten zich op het post-1820-tijdperk waarin de nationale rekeningen meer gestandaardiseerd werden, of ze beperken de analyse tot perioden zonder grote territoriale veranderingen.

Modelspecificatie en Heterogeniteit

Het kiezen tussen vaste en willekeurige effecten hangt af van de vraag of niet-opgelete heterogeniteit is gecorreleerd met de represtors. In historische instellingen is deze correlatie vrijwel zeker. Zo kunnen regio's met een gunstigere initiële gift ook een beter beleid aannemen. Daarom worden vaste-effectenmodellen algemeen de voorkeur gegeven. Maar zelfs binnen vaste effecten, moeten onderzoekers beslissen of ze tijdeffecten (om te controleren voor gemeenschappelijke schokken zoals oorlogen of globale economische cycli) insluiten. Hausman tests en de inclusie van tijdstrends zijn standaard praktijk. Bovendien, wanneer het panel een lange tijd dimensie heeft, moeten onderzoekers overwegen of het effect van belang varieert in de tijd, bijvoorbeeld, de impact van spoorwegen op landwaarden kan groter zijn geweest in het begin van de 19e eeuw dan later.

Potentiële biases

Verschillende vormen van vooroordelen zijn bijzonder acuut in historische panelgegevens:

  • Attratievooroordelen: In lange panelen kunnen sommige eenheden uitvallen (bv. door staatsafscheiding of annexatie). Als attritie is gecorreleerd met de uitkomst, worden schattingen inconsistent. Onderzoekers testen hiervoor met behulp van attritietests (bv. het vergelijken van kenmerken van stayers en verlaters) of wegingsmethoden zoals omgekeerde kansweging.
  • Maatfout: Klassieke meetfout in een tijdvariabel regressiemiddel leidt tot dempingsvooroordeel. Instrumentale variabelen (IV) methoden, zoals het gebruik van een derde tijdsperiode om instrument voor de foutgemeten variabele, kan helpen. Als de fout niet-klassiek is (bijv. correleert met de werkelijke waarde), zijn meer verfijnde benaderingen nodig zoals het gebruik van meerdere lawaaierige maatregelen.
  • Seriële correlatie: Fouten in panelgegevens zijn vaak in de loop der tijd gecorreleerd. Robuuste standaardfouten geclusterd op het niveau van de entiteit (bv. land) zijn nu standaard, en sommige studies gebruiken panel-gecorrigeerde standaardfouten of autoregressieve specificaties. Niet-rekening voor seriële correlatie kan ernstig onderstateren standaardfouten.

Endogeneity en tijdverscheidene oprichters

Vaste effecten verwijderen tijd-invariante confounders, maar tijd-varianten blijven een bedreiging. Bijvoorbeeld, een beleidsverandering die samenvalt met een recessie kan schadelijk lijken, zelfs als het gunstig is. Verschil-in-verschil (DiD) ontwerpen met gespreide adoptie zijn een gemeenschappelijke oplossing, vaak geschat via twee-weg vaste effecten (eenheid en tijd effecten). Echter, recent onderzoek heeft aangetoond dat twee-weg vaste effecten kunnen worden beïnvloed wanneer behandeling effecten zijn heterogeen over eenheden of in de tijd. Meer recentelijk, economen hebben dynamische DiD methoden ontwikkeld (Callaway & Sant.Anna, 2021; Goodman-Bacon, 2021) die geldig zijn met onuitputtelijke behandeling effecten een cruciale vooruitgang voor historische studies waar beleid ontvouwt op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld, een studie van de introductie van openbare scholing in de VS staten van 1830 tot 1900 zou kunnen gebruiken om het gemiddelde behandelingseffect op de behandelde, zelfs sommige staten die eerder dan andere aangenomen zijn, en het effect van scholing kunnen zijn veranderd in tijd.

Opkomende methoden: Dynamische panelen en ruimtelijke panelen

De grens van panel data methoden in de economische geschiedenis in toenemende mate impliceert dynamische modellen en ruimtelijke afhankelijkheid. Dynamische panelen met inbegrip van slepende afhankelijke variabelen of autoregressieve parameters . laat onderzoekers toe om persistentie en aanpassingssnelheden modelleren . De Arellano-Bond schatter (1991) en de uitbreidingen (Blundell-Bond, 1998) worden nu gebruikt om onderwerpen zoals de persistentie van regionale ongelijkheid te bestuderen , waar het huidige inkomen afhankelijk is van het inkomen uit het verleden . Echter, historische panelen hebben vaak een lange tijd dimensie (T large) en een gematigde N , wat betekent dat de Nickel bias (die dynamische FE plagen wanneer T klein is) is minder ernstig . Onderzoekers moeten nog steeds voorzichtig zijn met instrument proliferatie .

Ruimtelijke panelmodellen zijn verantwoordelijk voor spillovers over eenheden. Bijvoorbeeld de verspreiding van innovatie van één regio naar naburige regio's. Het negeren van ruimtelijke afhankelijkheid kan leiden tot weggelaten variabele vooringenomenheid omdat resultaten in één eenheid zijn gecorreleerd met resultaten in nabijgelegen eenheden door niet-opgelete schokken. Ruimtelijke vertraging en ruimtelijke foutmodellen, geïntegreerd met vaste effecten, komen steeds vaker voor in historische analyses van technologie-adoptie, conflictbesmetting en handelsnetwerken. Een recent voorbeeld is de studie van Juhász (2018), die een panel van Franse departementen tijdens de Napoleontische Oorlogen gebruikte om aan te tonen dat tijdelijk protectionisme (het Continental System) leidde tot aanhoudende industrialisatie in beschermde regio's, met ruimtelijke spillovers naar naburige regio's door marktintegratie.

Conclusie: Uitbreiding van de mogelijkheden van het historisch onderzoek

Door herhaalde waarnemingen van dezelfde eenheden te gebruiken, kunnen onderzoekers de onopmerkelijke confounders, model dynamische processen en betrouwbaardere schattingen van causale effecten controleren. De historische gegevens zijn vol natuurlijke experimenten.Institutiale veranderingen, oorlogen, technologische doorbraken die kunnen worden geanalyseerd op basis van paneltechnieken. Naarmate meer historische gegevens gedigitaliseerd en geharmoniseerd worden, zullen er bijvoorbeeld Clio-Infra, het Medische Cartografie[] project, en het Global Historical Databases[ initiatief worden uitgebreid met een groter bereik.Het potentieel voor panel datastudies zal alleen maar groeien.

Echter, historici moeten waakzaam blijven over de kwaliteit van de gegevens, modelaannames, en de historische context die vooringenomenheid zou kunnen genereren. Panel methoden zijn geen wondermiddel; ze vereisen zorgvuldige aandacht voor de structuur van de gegevens, de definitie van eenheden, en de historische geschiktheid van het identificeren van aannames. Wanneer zorgvuldig gebruikt, panel data methoden verlichten patronen die anders zou blijven begraven in archiefstilte. Ze laten ons toe om niet alleen te vragen wat er gebeurd in de geschiedenis, maar waarom het gebeurde een vraag in het hart van de economische geschiedenis.