ניתוח סדרות זמן מספק מסגרת סטטיסטית קפדנית לבדיקת נקודות נתונים שנאספו במרווחים קבועים לאורך זמן.בהיסטוריה הכלכלית, גישה זו מהפכה כיצד חוקרים מקודמים את קצב הכלכלות הקודמות.על ידי לימוד נתונים היסטוריים באופן שיטתי של מוצרים מקומיים, שיעורי אבטלה, אינפלציה, מדדי שוק המניות, ונתוני מסחר - אנאנליטיקות יכולות לחשוף תבניות בסיסיות, מגמות, ו anomalies כי ישארו אחרת שיטות בלתי נראות, אשר יכולות לזרזות של שינויים היסטוריים, ושינויים מתקדמים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים של תחזיות כלכליות, החלים, ושינויים מתקדמים, החלים, החלים, החלים, החלים, החלים, ושינויים כלכליים, החלים, ושינויים מתקדמים, החלים על ידי ניתוחישנים של תחזיות כלכליות, החלים, ושינויים כלכליים, החלים, ושינויים כלכליים, החלים, החלים, ושינויים מתקדמים, החלים, החל מתחום המגמות טכנולוגיות טכנולוגיות טכנולוגיות טכנולוגיות מתקדמות של מיתון, החלים, החלים, החלים, החלים, ושינויים כלכליים, החלים, ושינויים כלכליים, החל מתחום המגמות טכנולוגיות מתקדמות,

הבנת המעגלים הכלכליים

מחזורים כלכליים, הנקראים לעתים מחזורים עסקיים, מייצגים תנודות חוזרות בפעילות הכלכלית המצטברת במשך חודשים או שנים. המחזורים הללו משתנים באופן נרחב במהלך ואמפליטודו, בהתאם לתנאים מבניים, התערבויות מדיניות וזעזועים חיצוניים.הבנתם דורשת מדידה זהירה ונוף קצר של איך מגזרים אינטראקציה לאורך זמן.המשרד הלאומי למחקר כלכלי (NBER) תיעד את מחזורי ההכנסה של ארה"ב מאז 1854, מתן אינדיקטורים עשירים עבור מחזורי זמן רב, ומערכת מכירות נחושה, באמצעות מחזורים של מחזורים, ומערכת מכירות של מספר רב.

שלב של מעגל העסקים

תיאוריית מחזור עסקים קלאסית מזהה ארבעה שלבים: הרחבה, שיא, התכווצות, והמשך. במהלך התרחבות, תפוקת עולה, תעסוקה גדלה, והוצאות הצרכנים עולה.השיא מסמן את ה- zenith לפני תחילת ההאטה.חוזה כרוך בירידה בתפוקה, אבטלה עולה, והפחתה של הוצאות.ה trough הוא הנקודה הנמוכה ביותר, לאחר התאוששות והתחלה חדשה.

שינוי היסטורי ב-Cyber Long

לא כל המחזורים הם זהים.חלק, כמו ההתרחבות שלאחר מלחמת העולם השנייה בארצות הברית, נמשך יותר מעשור, בעוד אחרים, כגון הפאניק של 1907, היו חדים אך קצרים.חקר הריאציות הללו מגלה את ההשפעה של מדיניות כספית, גירוי כספי, חדשנות טכנולוגית, וסחר גלובלי על מחזורי המאה התשע-עשרה-עשרה-עשרה-המאה לעתים קרובות משתקף זעזועים חקלאיים ותגליות, בעוד שכיום הם קשורים יותר לתחומים פיננסיים וכלכלהיים, למשל, למשל, למשל, ההתרחבות כלכלית.

תפקיד ניתוח סדרת הזמן

ניתוח סדרות זמן מספק ערכת כלים כמותית כדי להערים על נתונים כלכליים היסטוריים.זה עובר מעבר להתבוננות פשוטה, החל שיטות סטטיסטיות קפדניות כדי להפיק אותות משמעותיים ממאגרי נתונים רועשים.טכניקות הליבה כוללות ממוצעים נעים, מודלים משולבים אוטומטית (ARIMA), ניתוח ספקטרלי, שיטות פירוק, וגישות למידה עדכניות יותר.

שיטות מפתח ב-Time Series Analysis

(הופנה מהדף FLT:0)DecompositionFLT:1 (מהפכה למגמה, עונתית, מחזורי ורכיבים ימיים (הכולל נתונים היסטוריים), זה עוזר להבחין בין צמיחה ממושכת מתנודות קצרות טווח.FLT:2ARIMA מודלים של מחזורי LT5:5 שנים משמשות לחיזוי על ידי לכידת גלי השקעות קבועים בנתונים.

יישום נתונים היסטוריים

החלת שיטות אלה לנתונים בני מאות שנים דורש טיפול זהיר של שגיאות מדידה, פערי נתונים, שינויים בהגדרות. חוקרים משתמשים לעתים קרובות במשתנהי פרוקסי - השכר האמיתי, התשואה החקלאית או בנפחי המסחר - כדי לשחזר פעילות כלכלית לפני חשבונות לאומיים מודרניים. לדוגמה, סדרת זמן של מחירי חיטה באנגליה של ימי הביניים כבר ניתחו כדי להבין מחזורי מלתוסיאן ואת ההשפעה של המוות השחור באופן דומה, ניתוח של ניתוח של ניסויים של המאה ה-19 מחקרים מראים כיצד מחזורי מחזורי מחזורי זמן שונים של מחזורי מחזורי מחזורי מחזורי מחזורי מחזורי מחזוריים אלה תרמו את שיטות רכבת.

זיהוי תבניות ומגמות

ניתוח סדרות זמן מזהה ארבעה דפוסים בסיסיים: מגמה (כיוון ארוך טווח), עונתי (תנודות תקופתיות קבועות), מחזורי (שתילים הקשורים לתנאי עסקים), ולא סדיר (רעש מולד).

מגמות ארוכות טווח בהיסטוריה הכלכלית

ניתוח מגמות מראה כיצד כלכלות מתפתחות לאורך עשרות שנים ומאות שנים.לדוגמה, סדרת זמן של התמ"ג האמיתי של ארה"ב לנפש מ-1870 עד ימינו חושפת מגמה חזקה למעלה מלמטה, המטוהרת בשפל חמור כמו השפל הגדול והמיתון 2007–2009 על ידי התאמת מודל חלק של שינוי - כמו גם הפילטרים של הודג'ריק-Prescott - קונפומומיסטים יכולים להפריד בין צמיחה אופנתית מסטיות מוזהבות.

תבניות אופניים ופרקים היסטוריים

תיקון דפוסים מחזוריים להיות ברורים באמצעות ניתוח ספקטרלי.מחקר באמצעות מסננים של פסים זיהה מחזורים שונים של אורך משתנה: מחזורי מלאי Kitchin (3-5 שנים), מחזורי Juglar (7-11 שנים) הקשורים להשקעה קבועה, ו- Kuznets נדנדה (15–25 שנים) הקשורים לבנייה ושינויים דמוגרפיים חזקים.

שינויים עונתיים בקונטקסט היסטורי

לפני התיעוש, דפוסים עונתיים שלטו בחיים הכלכליים.חברות חקלאיות חוו תנודות דרמטיות בתפוקה בין עונות הקציר והמחסור.זמן סדרה של כרכים מסחריים חודשיים, הלוואות בנקאיות או רמות מחירים לחשוף את הדפוסים הללו.לדוגמה, ניתוח של מחירי דגנים צרפתיים מהמאה ה-18 מראה שיא עונתי חזק לאחר הקציר ו troughs לפני הקציר הבא, עם ספייקטים חמורים במהלך משברים תת-תיים, מאפשר למגמות עונתיות לטווח ארוך יותר, אפילו טמפרטורות עונתיות, או טמפרטורות דרמטיות, אפילו יותר, או טמפרטורות עונתיות, הן טמפרטורות דרמטיות, הן טמפרטורות עונתיות יותר, כמו גם טמפרטורות דרמטיות, על פני מכירות עונתיות יותר.

תחזית התנועה הכלכלית העתידית

למרות שהחיזוי אינו ברור מטבעו, מודלים של סדרות זמן יכולים ליצור תחזיות פרוביביליסטיות של פעילות כלכלית עתידית המבוססת על דפוסים היסטוריים.עבור קובעי מדיניות, תחזיות אלה משמשות כאות אזהרה מוקדמת למיתון פוטנציאלי או להתחממות יתר של הבנקים המרכזיים משתמשים בהתקפות אוטורציניות (VARs) ומודלים דינמיים של איזון רדיקאלי (DSE) כדי לדמות השפעות מדיניות.

מגבלות של תחזיות היסטוריות

חיזוי נתונים היסטוריים חייב לקחת בחשבון את הפסקות מבניות - מועצות שמשנות באופן יסודי את תהליך יצירת הנתונים.דוגמאות כוללות את השינוי מסטנדרט הזהב לכסף פיאט, עליית כלכלות השירות, ואת ההשפעה של מודלים דיגיטליים של סדרות זמן שלא לשלב הפסקות כאלה עלולות לייצר תחזיות מטעה.כלכלנים משתמשים לעתים קרובות במבחנים ליציבות מבנית, כגון מבחן Chow או ב-Ba-Perron מספר רב של בדיקות, כדי לזהות את הדינמיקה קיצונית, לדוגמה, לאחר מכן, לא ניתן לשנות את הגרסאות קודמות של -192, כמו טמפרטורות קודמות, לאחר מכן, כמו טמפרטורות, כגון -1941.

עקבו אחרי Scenario Analysis

כדי לטפל באי ודאות, התחזיות מסתמכות יותר ויותר על שיטות הרכב המשלבות מודלים מרובים.לדוגמה, הפדרל ריזרב משתמש בחבילה של מודלים - כולל מודל FRB / ארה"ב ו Bayesian VARs - כדי לייצר מגוון של תחזיות.ניתוח Scenario באופן מפורש רואה נתיבים עתידיים חלופיים, כגון עלייה במחירי שמן פתאומי או משבר פיננסי.

מחקרים בנושא ניתוח כלכלי היסטורי

מספר מחקרים מצביעים על כוח ניתוח סדרות זמן בהיסטוריה הכלכלית.למטה הם דוגמאות מפתח המשתרעות על פני תקופות שונות וגישות מתודולוגיות.

השפל הגדול (1929–1939)

ניתוח סדרת זמן של תקופת המלחמה היה אינסטרומנטלי בדיונים על הסיבות לדיכאון הגדול. חוקרים כמו כריסטינה רומר השתמשו בניתוח ספקטרלי של נתוני ייצור תעשייתי לטעון כי ההתרסקות של 1929 לא רק אירוע שוק המניות, אלא גם משתקף חוסר איזון מבני עמוק יותר.על ידי בחינת אספקת כסף, כשלים בנק, ודינמיקה של דיסכסומטית מראה כי התכווצות כספית היא הוכחה להפחתה מקיפה על ידי מחקר מקיף על ידי ספקטרום של מודלים של זמן הפחתת כוח פעולה: פרמטרים של הפחתת זמן מסחר: פרמטרים (Fagseconconcongressd: 1.

מלחמת העולם השנייה: ההתאוששות הכלכלית

ההתרחבות המהירה בין השנים 1945 ל-1970 היא אחת התקופות המלומדות ביותר.סדרה של זמן decomposition של US ו- EuropeanDP חושפת האצה אופנתית בשל שיקום שלאחר המלחמה, התפוסה הטכנולוגית, ותוכנית מרשל. ספקטרלית מראה כי אורך המחזור המקוצר בהשוואה למחזורי תקופת המלחמה, ומשקף מדיניות ייצוב פעילה יותר.A מציאת השקעה מרכזית היא שהמחזור הפך פחות בולט כמו ניהול אספקה משופר של מודלים של מחזורי של מחזורי של זמן של מודלים של מודלים של ניהול ייצוב, אשר שימש גם את המשתנים, כמו גם את המשתנים של מודלים של ניהול קיבולת של מודלים של מודלים של ניהול זמן רב-פיראטים של ניהול ייצוב של מודלים של מודלים של ניהול ייצוב של מודלים של ניהול ייצוב, כמו גם את המשתנים של מודלים של ניהול ייצוב של ניהול, כמו גם את המשתנים של ניהול ייצוב של מודלים של מודלים של ניהול ייצוב, כמו גם קיבולת של מודלים של מודלים של ניהול .

מדדי הנפט של שנות ה-70

הזעזועים של 1973 ו 1979 הובילו למיתון עמוק ולתקפלציה.ניתוח סדרת זמן של נתוני האינפלציה והאבטלה - מערכת היחסים של פיליפס - מראה שינוי משמעותי בציפיות במהלך תקופה זו.ניתוח סיבתיות של גריינג'ר החל על נתונים רבעוניים משנות ה-60 עד 1980s מצביעים על כך שמחיר הנפט הביא לעלייה ברמת המחירים ונפילה בתפוקה של ALTF:0seminalskaed מחקר נוסף על ידי המילטון, אשר החל מדגימה, אשר השפיע על כך שהפך את ההשפעות האחרונות של מחקר אוטומטי של דגם של מחקר חדש של דגם של 1 בספטמבר 1983, אשר הביא להפחתה של ירידה משמעותית של מחקר אוטומטי של ירידה של ירידה של 1 ביוני 1983, אשר הביא להפחתה נוספת של ירידה של ירידה של ירידה של ירידה של ירידה של 1-R.

המשבר הכלכלי של 2008

המשבר הפיננסי העולמי של 2007–2009 הוא מקרה מבחן עכשווי לניתוח סדרות זמן. חוקרים הגישו מודלים של מרקוב-מכווינג ללכוד את השינוי הפתאומי מהתרחבות ל התכווצות חמורות. Bayesian VARs שימש כדי להעריך את ההשפעה של מדיניות כספית לא קונבנציונלית, כגון הקלה כמותית של מאקרו-כלכלית:0Federal מחקר Reserve:1FLT 1FLT השתמש בתקופות זמן כדי להציג את החשיבות הגדולה של רכישות ופיתוח ארוך טווח, כמו גם את היקף משמעותי.

מחזורי ריצה ארוכים: The Kondratiev Wave Debate

למרות זאת, הרעיון של מחזורים כלכליים ארוכים (גיל 50 שנים) התקדם על ידי ניקולאי קונדרייב בשנות העשרים באמצעות סדרת זמן של מחירי סחורות, שכר ושיעורי ריבית.ניתוח ספקטרלי מודרני של נתונים כלכליים גלובליים בין 1700 ל-2000 מצא ראיות לאבחון רב-דידות, אם כי פרשנות נותרה תחרות על חוקרים ב-LTF:0 University of OxfordFreas of eras Analysis to the Multi-Digtial Analysis to waves of the Multi-Digtial oscillations, בעוד שעדיין לא מגלה את הנתונים הסטיגמערכי חשמל של מחקר מחזוריים של קונרד-adal Revision, אם כי הוא מוסיף, אם כי הוא מוסיף, אם כי הוא עדיין משקף את ה-adal oscillations, אם כי הוא עדיין משקף את ה-adal , אם כי פרשנות, אם כי הוא עדיין תואם חוקרים ב-DIRDIRDIRDIRSTDIRDIRDIRDIRDIRDIRDIRDIRDIRDICFLTF: DIRDIRSTDIRST, אם כי הוא עדיין משקף את החוקרים, אם כי פרשנות, אם כי פרשנות, אם כי הוא עדיין משקף את ה-DIRDIR

שיקולים מתודולוגיים בסדרת זמן היסטורית

עבודה עם נתונים היסטוריים מציגה אתגרים ייחודיים.איכות נתונים משתנה במידה עצומה; תקופות קודמות לעיתים קרובות חסרות הגדרות עקביות או תקני מדידה.לדוגמה, הערכות של המאה ה-18 תוצר בנויות מרשומות מכס מוגבלות ותשואות חקלאיות. מלומדים חייבים ליישם את הזיהומים, המזהמים, או טכניקות מרובות של אימפולסים כדי למלא פערים.בנוסף, שינויים מבניים במשק - כגון המעבר מ agrarian to Industrial-mean כי מודלים סטטיסטיים מאפשרים שימוש חוזר לדגמים.

התמודדות עם נתונים לא מעודכנים

רוב סדרות זמן כלכליות היסטוריות הן לא רצויות - הן מכילות מגמות והחלפת השחלות.לפני הניתוח, החוקרים לעתים קרובות ליישם שונות או שינויים בלוג כדי להשיג רזולוציה. Unit test (למשל, מבחן דיקי-מלאר) הם סטנדרטיים לקבוע את סדר האינטגרציה.טכניקות של מטבעות קיטוב מאפשרות מחקר של מערכות יחסים ארוכות טווח בין משתנים שאינם אינפלציה, כגון שער רכישה ידוע יותר לאורך 19 מעלות צלזיוס, למרות טמפרטורות זמן, ללא שינוי זמן, אשר משמשות, ללא השפעה היסטורית, כי לא עבר ניתוח נתונים לטווח ארוך יותר, למרות אינפלציה, כי הוא כבר 19 רמות ניתוח נתונים לטווח ארוך של נתונים לטווח ארוך של ניתוח ארוך של נתונים, למרות אינפלציה, למרות אינפלציה, כי הוא כבר 19 רמות ניתוח ארוך יותר, כי הוא הראה השפעה על פני 19 רמות זמן, 000 שנים, 000 זמן, למרות יעילות, כי הוא כבר בדיקות זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000, 000, 000, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000, למרות שיעור בדיקות ניתוח נתונים לטווח ארוך של בדיקות ניתוח נתונים לטווח ארוך של בדיקות זמן, 000 זמן, 000 זמן, 000 זמן, כי לא עבר בדיקות ניתוח נתונים

התמוטטות מבנית ומשטרה

הפסקות סטרקטידור הן נפוצות בהיסטוריה הכלכלית בשל מלחמות, שינויים מדיניות, שינויים מוסדיים. Ignoring אותם יכול להוביל הערכות מוטות וניתחות תחזיות. בדיקות כגון מבחן Chow או Bai-Perron מרובים שוברים את מבחן לעזור לזהות תאריכים.לאחר שזוהההה, מודלים ניתן להעריך על פני תת-מבחנים או באמצעות מסגרות מכופות של מארקוב, לדוגמה, ניתוח של US מוצא מוקדם כדי ללכוד את הדיכאון, ושינויים ב רצף של המגמות אלה בשנת 1970, ו- 1975.

יישומים מודרניים בבנקאות מרכזית

הבנקים המרכזיים ברחבי העולם מסתמכים רבות על מודלים של סדרות זמן לניתוח מדיניות מוניטרית ופיקוח על יציבות פיננסית.שימוש בנתונים בעלי ערך גבוה, בשילוב עם סדרה מסורתית של רבעון חודשית, הרחיב את ערכת הכלים.לדוגמה, דגמי ה"מכמכמכינג" של הבנק הפדרלי משתמשים במודל גורם דינמי כדי להעריך את הרבע הנוכחי ממערך נתונים מעורב.

מדיניות מקרופודן ומערכות אזהרה מוקדמות

ניתוח סדרות זמן משחק תפקיד בתקנה מאקרו-דוקטורטאלית. מערכות התראה מוקדמות למשברים פיננסיים לעתים קרובות מסתמכות על מודלים תגובה בינאריים באמצעות נתוני משבר היסטוריים.לדוגמה, מערכת האזהרות מוקדמת של קרן המטבע הבינלאומית:0.0.501 משתמשים במכונות למידה ותכונות סדרות זמן כדי לחזות משברים בנקאיים ומטבע היסטוריים על צמיחה אשראי, מחירי נכסים ובירות משמשים לזיהוי של סף זה על פני מחזורי למידה מוקדמים של ניתוחים מוקדמים של בנקאות או מ-ידי חוקרים.

מסקנה

ניתוח סדרות זמן הפך הכרחי לפרשנות המחזורים הכלכליים ש עיצבו את ההיסטוריה האנושית.על ידי יישום מגוון של כלים סטטיסטיים - החל מממוצעים נעים פשוטים ועד שיטות ספקטרום מתקדמות מודלים מכווצים מארקוב-מחקרים יכולים לחשוף דפוסים מתחת לפני השטח של מחקרים מקרה היסטורי גולמי, החל מדיכאון גדול ועד למשבר הפיננסי של 2008, להראות כיצד טכניקות אלה של הבנה של סיבתיות, עקשנות, שינוי מבני, בעוד שעדיין עומדות, על פני כלכלנים, ממשיכים לספק שיטות ניתוחי נתונים מתקדמות, וגמישות, על פני זמן, על פני כלכלנים, ממשיכה, על פני שיטות ניתוח יעיל, החל על פני כלכלנים, וגמישות, שיטות ניתוח יעיל, ממשיכה לספק שיטות ניתוח נתונים, החל משיטות ניהוליות, החלות, החל מאנליזונות, החל מתחום של שיטות ניתוח נתונים מתקדמות, החל ממשבר פיננסיות, החל מ-2008, החל מ-2008, החל מאנליזונות, שיטות ניתוח נתונים מתקדמות, החל מאנליטיות, החל מאנליסטטיביים, שיטות ניתוח נתונים מתקדמות, החל מאנליסטטיביים, שיטות ניתוח נתונים מתקדמות, החל מאנליסט, החל משיטות ניתוח כלכלי, החל מ-2008, החל משיטות ניהוליות, החל מאנליזות, החל מאנליזות, החל מ